本セミナーでは、マルチカーブ評価体系やXVA (諸評価調整) などデリバティブ・プライシングの全体像のほか、デリバティブ取引に伴うマーケットリスク、カウンターパーティ・クレジットリスク (CVAリスクを含む) の管理方法を取り上げるとともに、デリバティブを応用した仕組商品のストラクチャリングについても解説いたします。
バーゼル規制の強化、LIBOR公表停止などを踏まえた新時代のデリバティブ実務に役立つ種々の計算がExcelでできるようになることを目指します。
日時
- 2026年5月22日 9時30分〜 2026年8月31日 16時30分
開催予定
プログラム
最もわかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブの基本』 (日本実業出版社) の著者である田渕直也氏が、デリバティブのプライシング、リスク管理、ストラクチャリングなど実務上の広範なテーマについて、Excelを活用しながら解説します。 本セミナーでは、マルチカーブ評価体系やXVA (諸評価調整) などデリバティブ・プライシングの全体像のほか、デリバティブ取引に伴うマーケットリスク、カウンターパーティ・クレジットリスク (CVAリスクを含む) の管理方法を取り上げるとともに、デリバティブを応用した仕組商品のストラクチャリングについても解説していきます。 バーゼル規制の強化、LIBOR公表停止などを踏まえた新時代のデリバティブ実務に役立つ種々の計算がExcelでできるようになることを目指します。
- 新時代のデリバティブ・プライシング全体像
- マルチディスカウントカーブ
- マルチプロジェクションカーブ
- 通貨ベーシスの考慮
- XVA (諸評価調整)
- デリバティブのリスク管理 (市場リスク編)
- 金利感応度 (BPVとGPS)
- オプション感応度 (グリークス)
- オプションの本質的理解
- デリバティブ供給力を左右するポートフォリオヘッジの考え方
- デリバティブのリスク管理 (信用リスク編)
- CCR (カウンターパーティ・クレジット・リスク) エクスポージャーの把握
- CCRの削減手法
- CCRをダイナミックにマネージするマーケットベースCVA (信用評価調整)
- デリバティブを利用したストラクチャリング
- 代表的な仕組債のしくみとプライシング
- バスケット型CDSとクレジットリンクノート、シンセティックCDO
受講料
- 1名様: 60,000円(税別) / 66,000円(税込)
- 複数名: 54,000円(税別) / 59,400円(税込)
割引料金のご案内
- 団体受講割引
法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名様以上同時参加される場合、1名様あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
1名様あたり 54,000円(税別) / 59,400円(税込) で受講いただけます。- 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 60,000円(税別) / 66,000円(税込)
- 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 108,000円(税別) / 118,800円(税込)
- 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 162,000円(税別) / 178,200円(税込)
視聴環境について
- オンラインセミナーの動作環境 についてご確認の上、お申し込みください。