金融機関で長年に渡り金融工学に携わり、若手の育成にも従事してきた中村尚介氏に、現在の金利デリバティブマーケットの市場慣行であるマルチカーブのもとでの金利ハル・ホワイト・モデルについて説明していただき、その理論と実務の習得を目指します。
まず現在の金利デリバティブマーケットの主要指標であるRFR、およびそのRFRによるディスカウンティングの仕組みについて、丁寧に解説してもらいます。 その上で、代表的なイールドカーブモデルである金利ハル・ホワイト・モデルのモデルの特徴やパラメータ推定についても説明します。 さらに金利ハル・ホワイト・モデルのCVAとインフレスワップへの応用についても織り込んでいます。
ブラック・ショールズ・モデルを習得した後、金利モデルを学びたい人に最適なセミナーです。
- イールドカーブ
- 金利の計算
- ゼロレートカーブとフォワードレートカーブ
- OIS (Overnight Index Swap) とTIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate)
- RFR (Risk Free Rate)
- 金利期間構造モデル
- 無裁定アプローチ (Cheyetteモデル)
- 均衡アプローチ (CIRモデル)
- マルチカーブ
- ハル・ホワイト・モデル
- ショートレートモデル
- シングルカーブのもとでのTIBOR
- マルチカーブのもとでのハル・ホワイト・モデル
- パラメータの推定 (インプライドとヒストリカル)
- ハル・ホワイト・モデルの応用 (XVAとインフレスワップ)
テキストについて
講義では、以下の書籍を用います。
書籍が必要な場合は、お申し込みの際、「テキスト付き」と記入をお願いいたします。視聴開始前にお送りします。
- テキストなし: 27,500 円 (税別価格 25,000 円)
- テキスト付き: 30,800 円 (税別価格 28,000 円)
その他の講義資料
カリキュラム内容をカバーした詳細な資料を配布いたします。
割引料金のご案内
- 団体受講割引
法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名様以上同時参加される場合、1名様あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
1名様あたり 22,500円(税別) / 24,750円(税込) で受講いただけます。
- 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 25,000円(税別) / 27,500円(税込)
- 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 45,000円(税別) / 49,500円(税込)
- 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 67,500円(税別) / 74,250円(税込)
視聴環境について
全2コース申込 セット受講料について
- 通常受講料 : 60,500円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 54,450円 (税込)
- 通常受講料 : 55,000円(税別) → 全2コース申込 割引受講料 49,500円 (税別)
全2コースのお申込み
「金利ハル・ホワイト・モデル・パック」
通常受講料 : 60,500円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 54,450円 (税込)
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