マルチカーブのもとでわかる金利ハル・ホワイト・モデル入門

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プログラム

金融機関で長年に渡り金融工学に携わり、若手の育成にも従事してきた中村尚介氏に、現在の金利デリバティブマーケットの市場慣行であるマルチカーブのもとでの金利ハル・ホワイト・モデルについて説明していただき、その理論と実務の習得を目指します。  まず現在の金利デリバティブマーケットの主要指標であるRFR、およびそのRFRによるディスカウンティングの仕組みについて、丁寧に解説してもらいます。 その上で、代表的なイールドカーブモデルである金利ハル・ホワイト・モデルのモデルの特徴やパラメータ推定についても説明します。 さらに金利ハル・ホワイト・モデルのCVAとインフレスワップへの応用についても織り込んでいます。  ブラック・ショールズ・モデルを習得した後、金利モデルを学びたい人に最適なセミナーです。

  1. イールドカーブ
    • 金利の計算
    • ゼロレートカーブとフォワードレートカーブ
    • OIS (Overnight Index Swap) とTIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate)
    • RFR (Risk Free Rate)
  2. 金利期間構造モデル
    • 無裁定アプローチ (Cheyetteモデル)
    • 均衡アプローチ (CIRモデル)
  3. マルチカーブ
    • マルチカーブの背景
    • マルチカーブの基本的な仕組み
  4. ハル・ホワイト・モデル
    • ショートレートモデル
    • シングルカーブのもとでのTIBOR
    • マルチカーブのもとでのハル・ホワイト・モデル
    • パラメータの推定 (インプライドとヒストリカル)
    • ハル・ホワイト・モデルの応用 (XVAとインフレスワップ)

受講料

テキストについて

講義では、以下の書籍を用います。
書籍が必要な場合は、お申し込みの際、「テキスト付き」と記入をお願いいたします。視聴開始前にお送りします。

体験デリバティブ マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル

その他の講義資料

カリキュラム内容をカバーした詳細な資料を配布いたします。

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「金利ハル・ホワイト・モデル・パック」
通常受講料 : 60,500円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 54,450円 (税込)

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