日時
- 2024年9月24日 13時30分〜 2026年3月31日 16時30分
開催予定
プログラム
『体験デリバティブ マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル』の著者である中村尚介氏に、現在のデリバティブプライシングの主流であるモンテカルロ・シミュレーションの考え方とそのモンテカルロ・シミュレーションによる金利デリバティブのプライシングについて、金利ハル・ホワイト・モデルを題材に解説してもらいます。 金利ハル・ホワイト・モデルによる金利デリバティブのプライシングの実装方法をマスターすることを目指します。 プライシングに必要なツリーの構築やバックワード・インダクションも含め、EXCELを用いてデリバティブのプライシングについて、わかりやすく実践的に解説します。 また、実務上重要なモンテカルロ・シミュレーションの計算手法の効率化についても織り込んでいます。 金利ハル・ホワイト・モデルをベースにした金利デリバティブのプライシングロジックについて学ぶ絶好の機会です。
- モンテカルロ・シミュレーション
- モンテカルロ・シミュレーションの考え方
- 確率微分方程式とモンテカルロ・スキーム
- 乱数と準乱数
- ツリーによるシミュレーションのためのツリー構築
- ツリーの構築の基礎
- 推移確率の算出
- イールドカーブへのフィッティング出
- フォワードインダクションによるツリーの構築出
- バックワードインダクションによる指標金利の生成
- バックワードインダクションの考え方
- 指標金利の生成
- 金利スワップのプライシング
- モンテカルロ・シミュレーションによるプライシング
- 1つの経路における価値の算出
- 金利デリバティブのプライシング
- モンテカルロ・シミュレーションの高速化 (分散減少法)
受講料
- 1名様: 30,000円(税別) / 33,000円(税込)
- 複数名: 27,000円(税別) / 29,700円(税込)
テキストについて
講義では、以下の書籍を用います。
書籍が必要な場合は、お申し込みの際、「テキスト付き」と記入をお願いいたします。視聴開始前にお送りします。
- 体験デリバティブ マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル (金融財政事情研究会、2019年)
- テキストなし: 33,000 円 (税別価格 30,000 円)
- テキスト付き: 36,300 円 (税別価格 33,000 円)
その他の講義資料
カリキュラム内容をカバーした詳細な資料と、演習用Excelファイルを配布いたします。
割引料金のご案内
- 団体受講割引
法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名様以上同時参加される場合、1名様あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
1名様あたり 27,000円(税別) / 29,700円(税込) で受講いただけます。- 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 30,000円(税別) / 33,000円(税込)
- 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 54,000円(税別) / 59,400円(税込)
- 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 81,000円(税別) / 89,100円(税込)
視聴環境について
- オンラインセミナーの動作環境 についてご確認の上、お申し込みください。
全2コース申込 セット受講料について
- 通常受講料 : 60,500円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 54,450円 (税込)
- 通常受講料 : 55,000円(税別) → 全2コース申込 割引受講料 49,500円 (税別)
全2コースのお申込み
「金利ハル・ホワイト・モデル・パック」
通常受講料 : 60,500円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 54,450円 (税込)
割引対象セミナー
- 「Excelでわかる金利ハル・ホワイト・モデルによるプライシング」
- 受講料 : 30,000円(税別) / 33,000円(税込)
- 「マルチカーブのもとでわかる金利ハル・ホワイト・モデル入門」
- 受講料 : 25,000円(税別) / 27,500円(税込)