Excelでわかる金利ハル・ホワイト・モデルによるプライシング

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プログラム

『体験デリバティブ マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル』の著者である中村尚介氏に、現在のデリバティブプライシングの主流であるモンテカルロ・シミュレーションの考え方とそのモンテカルロ・シミュレーションによる金利デリバティブのプライシングについて、金利ハル・ホワイト・モデルを題材に解説してもらいます。 金利ハル・ホワイト・モデルによる金利デリバティブのプライシングの実装方法をマスターすることを目指します。  プライシングに必要なツリーの構築やバックワード・インダクションも含め、EXCELを用いてデリバティブのプライシングについて、わかりやすく実践的に解説します。 また、実務上重要なモンテカルロ・シミュレーションの計算手法の効率化についても織り込んでいます。  金利ハル・ホワイト・モデルをベースにした金利デリバティブのプライシングロジックについて学ぶ絶好の機会です。

  1. モンテカルロ・シミュレーション
    • モンテカルロ・シミュレーションの考え方
    • 確率微分方程式とモンテカルロ・スキーム
    • 乱数と準乱数
  2. ツリーによるシミュレーションのためのツリー構築
    • ツリーの構築の基礎
    • 推移確率の算出
    • イールドカーブへのフィッティング出
    • フォワードインダクションによるツリーの構築出
  3. バックワードインダクションによる指標金利の生成
    • バックワードインダクションの考え方
    • 指標金利の生成
    • 金利スワップのプライシング
  4. モンテカルロ・シミュレーションによるプライシング
    • 1つの経路における価値の算出
    • 金利デリバティブのプライシング
    • モンテカルロ・シミュレーションの高速化 (分散減少法)

受講料

テキストについて

講義では、以下の書籍を用います。
書籍が必要な場合は、お申し込みの際、「テキスト付き」と記入をお願いいたします。視聴開始前にお送りします。

体験デリバティブ マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル

その他の講義資料

カリキュラム内容をカバーした詳細な資料と、演習用Excelファイルを配布いたします。

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「金利ハル・ホワイト・モデル・パック」
通常受講料 : 60,500円(税込) → 全2コース申込 割引受講料 54,450円 (税込)

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