保険負債の経済価値ベース評価については、2025年に国内における経済価値ベースソルベンシー導入の流れなどもある通り、極めて関心の高い分野となっています。 また、保険会社のERMの高度化の観点からも極めて重要な要素といえます。 ただし、概念的に経済価値のコンセプトを理解できても、実際に保険負債をどのように経済価値評価するべきなのか、さらには保険負債の経済価値評価を活用したERMやALMはどのように考えるべきか、といった観点について、具体的な計算事例を用いて体系立てて理解する機会はあまり多くないのが現状ではなでしょうか。 本セミナーでは、保険負債経済価値評価に詳しいキャピタスコンサルティングの森本祐司氏にご登壇いただき、保険負債評価の計算の考え方について、現在推計、MOCE (リスクマージン) 、オプション評価のすべてを網羅します。 さらには、ERMや規制上のソルベンシーマージン比率規制でも活用されるリスク計測の考え方についても簡単な計算事例等を用いた説明を行います。 EXCELを活用した演習を行い、概念のみならず、計算の前提や具体的な計算ステップを理解することが可能となっております。 オプション・保証については、1ファクターハル・ホワイトモデルをベースにしたモンテカルロ・シミュレーションによる計算実装のイメージがつかめるような演習内容となっています。