日時
- 2022年3月11日 9時30分〜 2022年3月11日 16時30分
開催予定
プログラム
最もわかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブのすべて』(日本実業出版社)の著者である田渕直也氏から、デリバティブとリスク管理の基本からその応用への流れをExcelを活用しながら実践に役立つよう解説してもらいます。 フォワード、スワップなどデリバティブ・キャッシュフローの評価、LIBORディスカウントとOISディスカウント、ブラック=ショールズ・モデルやモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションのプライシングなど、基礎的な概念から実践的な計算方法まで幅広く解説していきます。 また、マイナス金利の影響、LIBOR廃止問題など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。デリバティブ評価と実務に役立つ種々の計算がExcelでできるようになることを目指します。
- デリバティブの基本
- デリバティブの全体像
- フォワード取引、スワップ取引・オプション取引と様々な仕組み商品
- LIBOR廃止問題の影響
- フォワード/スワップ価格評価
- アービトラージ・フリーの原則とキャッシュフローの評価
- LIBORディスカウントとOISディスカウント
- フォワードレートの計算とその意味
- キャッシュフローの変換
- 通貨スワップの計算
- マイナス金利とスワップ評価上の課題
- オプション評価の理論
- オプションの価格計算の考え方
- GBM (幾何ブラウン運動) と対数正規分布
- ブラック=ショールズ・モデル
- 金利オプションの評価
- 解析解と数値計算
- モンテカルロ・シミュレーションによる数値計算
- マイナス金利とオプション評価の実際
- 仕組債の組成
受講料
- 1名様: 36,000円(税別) / 39,600円(税込)
- 複数名: 32,400円(税別) / 35,640円(税込)
割引料金のご案内
- 団体受講割引
法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名様以上同時参加される場合、1名様あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
1名様あたり 32,400円(税別) / 35,640円(税込) で受講いただけます。- 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 36,000円(税別) / 39,600円(税込)
- 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 64,800円(税別) / 71,280円(税込)
- 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 97,200円(税別) / 106,920円(税込)
視聴環境について
- オンラインセミナーの動作環境 についてご確認の上、お申し込みください。