保険負債経済価値評価とALM
オンライン 開催
日時
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2021年5月21日 10時30分〜
2021年5月21日 16時00分
開催予定
プログラム
第1回 経済価値の基礎と保険負債経済価値評価 (除くオプション・保証)
- 経済価値ベースの基礎
- 経済価値とは何か
- 経済価値で考えることの有用性
- 経済価値と会計価値について
- ERMと経済価値について
- 伝統的保険負債評価
- 伝統的保険数理の考え方
- 純保険料・責任準備金の計算
- 金利について
- 市場金利評価
- インプライド・フォワード・レートについて
- UFRとは何か
- イールドカーブ調整とは何か
- 保険負債の経済価値評価1:期待現在価値 (除くオプション・保証)
- 保険負債期待現在価値による保険料と責任準備金
- 保険負債に内在するフォワード性について
- 保険負債の経済価値評価2:リスクマージン
- リスクマージンとは何か
- 保険料算出原理について
- 資本コスト法について
- 資本コスト法の計算事例
第2回 保険負債経済価値評価 – オプション・保証
- オプション・保証の基礎
- 保険負債に内在するオプション・保証とは
- オプション評価の基本的な考え方
- 1ファクター・ハル・ホワイト・モデルによる計測
- モンテカルロ・シミュレーションの概念
- ハル・ホワイトモデルとは
- ハル・ホワイトによるモンテカルロのイメージ
- 解約オプションに関する計算演習
- 実務上のオプション評価の留意点
- カリブレーション
- 実際のシミュレーション
- エンベディッド・バリューと経済価値評価
- エンベディッド・バリューとは
- 経済価値評価との整合性について
- 全体のまとめ・質疑応答
受講料
- 1名様: 60,000円(税別) / 66,000円(税込)
- 複数名: 54,000円(税別) / 59,400円(税込)
割引料金のご案内
- 団体受講割引
法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名様以上同時参加される場合、1名様あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
1名様あたり 54,000円(税別) / 59,400円(税込) で受講いただけます。
- 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 60,000円(税別) / 66,000円(税込)
- 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 108,000円(税別) / 118,800円(税込)
- 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 162,000円(税別) / 178,200円(税込)
視聴環境について