金利上昇に備えた銀行ALM態勢の再点検

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2016年1月の日本銀行による「マイナス金利政策」以降、円金利はゼロ%付近に抑制されています。一方、世界的には金融政策の限界が意識され、米国を始め金利を通常水準に戻す動きが顕著です。 日本では、当面現在の政策は維持されることが予想されますが、世界的な動きの中で必ず金利上昇局面が起こることを認識しなければなりません。硬直化した金利に慣れきった現在のALM態勢で、いざ金利が上昇し始めたときの大きな変動に耐えられるでしょうか? 金利が変動し始めてから対応していたのでは、経営意思決定が追い付かず、市場の大きな波に飲み込まれてしまう恐れがあります。金利が動き出す前の今こそ、ALM態勢を再点検すべきです。  本セミナーでは、いずれ必ず起こる金利上昇に備えたALM態勢 (収益管理・リスク管理) の点検項目について解説を行います。 また、収益力・企業価値の向上を目指す仕組みである「リスクアペタイト・フレームワーク」をALM運営にどのように活用するか、概要説明・事例紹介を行います。

  1. 銀行ALM態勢の現状認識
    • 収益管理業務の現状と課題
    • リスク管理業務の現状と課題
    • マイナス金利下でのALM運営の現状
  2. 金利上昇に備えた銀行ALM態勢の再点検
    • 金利上昇時に顕在化するALM運営の課題
    • 金利上昇シナリオ作成の留意点
    • 損益、リスクシミュレーション手法
    • ALM委員会の構造改革に向けて
  3. リスクアペタイト・フレームワーク (RAF) の有効活用
    • ALM運営のツールとしてのRAF
    • 企業価値向上を主眼とするRAF
    • 活動成果を評価する収益管理態勢
    • バーゼル IRRBB規制の有効活用
    • 発展的ALM運営の方向性
  4. 質疑応答

会場

シグマベイスキャピタル 株式会社
103-0025 東京都 中央区 新川1-3-10
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