Pythonによるファイナンス入門

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プログラム

データサイエンス、AI・機械学習などの分野で注目されているプログラミング言語Pythonをファイナンスの実務に活用するための基礎を学びます。 まず、Pythonの文法の説明から始まり、NumPyやSciPyの関数の使い方、Matplotlibによる作図、Pandasによるデータの取り扱いなどを解説します。 そして、受講者はJupyter Notebookを使って演習問題を解きながら、ファイナンスで使われる数値解析手法をPythonで自由に実行できるようになることを目指します。  演習で使用したPythonコードは、USBメモリに格納してお持ち帰りいただけます。

  1. Python入門
    • Jupyter Notebookの使い方
    • Pythonの文法
    • パッケージの使い方
  2. 金利・債券分析
    • 現在価値と内部収益率
    • 債券利回り、デュレーション、コンベクシティ
    • 利回りの期間構造
  3. 資産運用における最適化問題とその数値的解法
    • 平均分散アプローチによるポートフォリオ選択
    • リスク測度最小化によるポートフォリオ選択問題
    • リスク寄与度の均等化によるポートフォリオ選択
  4. オプション価格の数値的評価
    • 二項モデルによるオプション価格評価
    • ブラック・ショールズの公式

会場

シグマベイスキャピタル 株式会社
103-0025 東京都 中央区 新川1-3-10
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受講料

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