バーゼル規制におけるデリバティブ取引の信用エクスポージャーの計量については、長らくカレント・エクスポージャー方式 (CEM) が広く利用されてきましたが、 現在進められているバーゼル規制の改正に伴って、2018年3月31日より、新たに SA – CCR と呼ばれる標準的計測手法が導入されることが予定されています。 今回のセミナーでは、各行の内部モデルによる期待エクスポージャー方式など様々なエクスポージャー計測方法にも触れつつ、この新たなデリバティブの信用エクスポージャー計測手法について解説します。 講師の田渕氏は幅広い金融知識を持つコンサルタントとして広く活躍されていますが、今回はご自身のコンサル経験を基に実務的な視点でポイントを解説します。