最新 デリバティブ業務フロー解説

最新のデリバティブ業務について、フロー及び規制対応などを解説するセミナーを開催致します。昨年も開催し大変好評をいただいたセミナーですが、その後の規制面での変化などを踏まえ、金利、通貨スワップ市場を中心に最新の情報をお届けします。 　近年、店頭デリバティブ取引のリスクへの意識の高まりを背景に、世界的にデリバティブ取引についての諸規制が導入されています。 このような規制の動きへの対応、及びカウンター・パーティ・リスクへの意識の高まりを背景にした業務慣行の変化等に対応するべく、近年金融機関のデリバティブ業務は大きく変化しています。さらに市場価格や流動性への影響も大きくなっています。 　本セミナーでは、このような状況下、関連するシステムを提供する企業やデリバティブ業務についての情報を必要としている企業の方向けに、最新のデリバティブ業務のフローや規制対応の動き、価格や流動性などへの影響などについて、分かりやすく解説します。 　講師の豊富な実務経験と講師経験をベースに、深いデリバティブ知識をお持ちでない方でも、新しい業務フローの意義やそのポイントなどを理解していただけるよう丁寧に解説します。 　取引量の多いスワップ取引を中心に、市場でのトレードから担保の授受、中央清算機関による清算、ポートフォリオ・コンプレッション、CVAなど、リーマン・ショック後の業務フロー、規制への対応等について、その背景や意義も含め、丁寧に解説します。 　取引経験の無いあるいは乏しい方にも最新のデリバティブ業務が具体的にイメージできるよう、スワップやオプションなどの具体的な取引内容と約定からリコンサイルといったデリバ業務の一般的な流れや、近年デファクト・スタンダード化している Markitwire, TriOptima といった業者の提供するシステムの役割なども解説します。 　その他、スワップションをはじめとするオプション取引や仕組債関連取引などにおける取引慣習やリスク管理の方法などについても解説します。

第1回

1. 金利関連デリバティブ業務 (金利スワップ/通貨スワップ/スワップション)
   • 取引内容の説明と銀行間取引の約定からリコンサイルまで
   • 電子基板取引、CCPの活用など様々な規制
   • 担保管理、Notional reset, Portfolio compression, Novation, Libor Fixing など
   • 契約後のイベントについて
   • リーマン・ショック以降導入されている様々な規制、その背景や影響についての補足

第2回

1. 金利デリバティブ以外の店頭デリバティブ業務
   (為替フォワード/通貨オプション/日経平均オプション)
   • 取引内容の説明と銀行間取引の約定からリコンサイルまで
   • 通貨オプション市場・日経平均オプション市場特有のクォーテーション方法・取引について
   • その他契約後のイベントなど
2. 仕組債について (PRDCと日経平均リンク債)
   • 仕組み債組成の流れとリスク管理
   • 日経平均リンク債におけるリテールとホールセールの関係
   • その他補足事項