IRRBB規制を踏まえた内部モデルと金利リスク管理

銀行勘定の金利リスク管理規制 (IRRBB) については、2017年6月30日に金融庁よりバーゼル規制の第三の柱と監督指針の改正案が公表され、間もなく本邦規制として適用される予定となっています。 　本セミナーでは、IRRBB規制対応において金利リスクの適切なマネージのためにキーとなる行動オプションの内部モデルに焦点をあて、主な内部モデルついて具体的に解説をした上で、今後の内部モデル高度化の方向性について解説致します。

1. 銀行勘定の金利リスク規制 (IRRBB) と内部モデル
   1. IRRBB規制の概要
   2. IRRBB規制における内部モデルの位置付けと留意点
2. コア預金モデル
   1. コア預金モデルの概要
   2. 各種コア預金モデルの特徴
   3. コア預金モデルの試算結果とその考察
3. 期限前返済、早期解約モデル (プリペイメントモデル)
   1. プリペイメントモデルの概要
   2. 各種プリペイメントモデルの特徴
   3. プリペイメントモデルの試算結果とその考察
4. 内部モデルのモデルガバナンス
   1. モデルガバナンス態勢
   2. 内部モデルの検証方法
5. 内部モデルと銀行勘定の金利リスク管理の方向性