Pythonをインストール済みのノートパソコンを弊社で準備いたします。 本ワークショップでは日経平均株価のトレンドの判別方法を題材に、Pythonというインタープリタ言語の活用方法を習得していきます。Pythonはフリーで手に入る統計ライブラリー (Scypy: statsmodel, sikit – learn ) を幾つか持ちますが、ここではstatsmodelを用います。仮説検定について説明した後に、特に最小二乗法、確定的トレンド、確率的トレンド、定常過程、非定常過程について学習し、拡張ディッキー・フラー検定について考察します。また、理解を確かめるためにモンテカルロ法により時系列データを生成し、その特徴を理解します。 参考文献は「Python 3ではじめるシステムトレード」です。ブラック=ショールズのオプションモデルではドリフト項がなぜ消えてしまうのか?なぜ現実のオプション市場は、モデルの前提条件のようにボラティリティが行使価格に対して、そして満期までの期間に対して一定にならないか等の示唆を得ることができます。 また、ここで学習する基礎知識は統計学の基礎的な原則を再確認するために有効なだけではなく、今活発に議論されるビックデータの抱える問題、今後大きな発展が期待される機械学習、深層学習などの将来性、限界と有効性などを養うためには最適です。 一般のPythonセミナーではカバーされない「金融時系列分析」が本ワークショップでは取得できます。