本セミナーでは、ポートフォリオの信用リスク管理と投資戦略について基礎から解説し、Excel演習を交えて実践的・体感的に理解してもらいながら、応用力・実践力を身につけていただきます。
日時
- 2016年6月6日 12時30分〜 2016年6月6日 17時00分
開催予定
プログラム
投資銀行、機関投資家、金融機関、保険会社、事業会社などが保有する融資や債券ポートフォリオの信用リスクの計量化ならびに、リスク管理のためのクレジット・デリバティブ取引の実務的活用について解説します。また、投資適格債からハイイールド債に至るクレジット投資の考え方や社債スプレッドやCDSプレミアムの変動に着目した様々なクレジット投資戦略手法を取り上げ、各々の投資戦略の考え方、具体的な投資戦略の組み方、収益シミュレーションの実務的活用についても解説します。 本セミナーの内容はすべて、投資銀行、年金・共済、資産運用機関、金融機関、保険会社、IT企業、監査法人、コンサルティング会社などのリスク管理/分析業務や監査業務でも活用できます。 本セミナーではインタラクティブな解説を心がけます。Excel演習を適宜取り入れ、基礎から応用レベルの知識と技術を実践的・体感的に理解してもらいながら、応用力・実践力を身につけていただきます。
- リスク計量化の考え方とバーゼル規制のフレームワーク
- VaR
- 期待ショートフォール等 (参考書籍=森平・第1章)
- デフォルト相関の分析
- ファクター感応度など (参考書籍=森平・第6章)
- ポートフォリオの信用リスク管理 (参考書籍=森平・第7章)
- 企業資産価値モデル
- 損失分布
- モンテカルロ・シミュレーションの実装等
- デリバティブによるリスク管理
- CDS
- CVAなど
- クレジット戦略
- 投資適格・ハイ・イールド債投資の考え方
- 社債スプレッド予測モデルに基づくタクティカルアセットアロケーション
- 株価情報を用いた社債スプレッドのフェアバリュー戦略
- 個別CDSのロングショート戦略
- 社債スプレッドの期間構造の変化に着目した投資戦略
会場
受講料
- 1名様: 30,000円(税別) / 33,000円(税込)