Excelで学ぶ確率・統計/リスク管理

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会場 開催

本セミナーは、外務員/FP/PB試験合格者レベル、証券アナリスト試験受験者レベルの知識をお持ちの方を対象とした、本格的なフィナンシャル・トレーニング・プログラムでございます。
受講生各人にパソコンを貸与し、Excelを利用した計算演習で実践的に学んで頂きます。

日時

開催予定

プログラム

  1. リスク管理とファイナンス理論
    1. リスクの分類
    2. リスク管理の指標/手法
    3. デュレーションとALM
  2. 確率・統計とリスク管理
    1. リターンとリスク:期待値と分散
    2. 2項ツリー、正規分布
    3. ショートフォール確率とVaR
  3. 確率・統計と相関リスク
    1. データ間の「関係性」を考える
    2. 相関リスクと回帰分析
  4. 確率・統計とリスクの分解
    1. 市場モデルの考え方とベータβ値
    2. マルチファクターモデル
    3. パフォーマンス評価測度
  5. リスクのヘッジと移転
    1. 保険とヘッジの基本概念
    2. リスクの移転:証券化の基本概念
    3. 信用リスク管理の基本概念
    4. 信用VaRの基本
  6. 確認試験
    • 持ち帰りで解答し、一定期間内に提出して頂きます。

会場

シグマベイスキャピタル 株式会社 (2018年5月14日まで)
103-0025 東京都 中央区 日本橋茅場町2丁目9-8
シグマベイスキャピタル 株式会社 (2018年5月14日まで)の地図

受講料

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